Technische Universität Darmstadt
Simulationen für den Devisenhandel
Simulationen für den Devisenhandel TU Darmstadt und Commerzbank entwickeln agentenbasierte Modelle Wie entstehen Preisbewegungen auf den Devisenmärkten? Und wie lassen sich Handelsstrategien entwickeln und untersuchen, ohne in reale Märkte einzugreifen? Diesen Fragen gehen Forschende der TU Darmstadt gemeinsam mit der Commerzbank nach. Mit einem hybriden Forschungsansatz verbinden sie mathematische Modellierung, ...